라임자산운용이 환매를 중단한 ‘라임 플루토-FI 전문투자형 사모투자신탁 D-1호(플루토 FI D-1호 펀드)와 라임 테티스 전문투자형 사모투자신탁 2호(테티스 2호 펀드) 손실률이 각각 46%, 17%로 집계됐다.

증권사와 총수익스와프(TRS) 계약을 맺은 일부 자펀드는 전액 손실이 발생했다.

▲ 라임자산운용 로고.


 라임자산운용은 14일 삼일회계법인 실사결과를 바탕으로 집합투자재산평가위원회에서 결정한 ‘플루토 FI D-1호’, ‘테티스 2호’ 등 2개 모펀드의 손실률을 공개했다.

라임자산운용은 13일 집합투자재산평가위원회를 열고 삼일회계법인의 실사결과를 반영해 기준가격을 조정했다.
펀드 기준가격 조정결과 18일 기준으로 ‘플루토 FI D-1호’ 수익률은 ?46%, ‘테티스 2호’ 수익률은 -17%로 예상된다.
자펀드인 ‘라임 AI스타 1.5Y 1호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 2호’, ‘라임 AI 스타 1.5Y 3호’ 등 펀드 3개는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액 손실이 발생했다.
라임자산운용은 “해당 펀드들은 총수익스와프(TRS)를 사용해 레버리지 비율이 100%였다”며 “증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 전액 손실될 가능성이 있다”고 말했다.
‘플루토 TF-1호(무역금융 펀드)’는 삼일회계법인에서 실사를 진행하고 있으며 이르면 2월 말 실사결과가 나온다.
라임자산운용은 “기준가가 조정된다고 하더라도 최종적 손실로 확정되는 것은 아니다”며 “앞으로 자금 회수결과에 따라 기준가는 변할 것이며 투자자에게 더 많은 자금을 돌려줄 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다. [비즈니스포스트 고두형 기자]